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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Territorial. |
Data corrente: |
13/05/2009 |
Data da última atualização: |
22/06/2009 |
Autoria: |
TSUNECHIRO, A. |
Título: |
O desempenho dos mercados a termo: os casos do cafe, soja e boi gordo na bolsa de mercadorias de São Paulo. |
Ano de publicação: |
1983 |
Fonte/Imprenta: |
São Paulo: USP/IEA, 1983. |
Páginas: |
123p. |
Série: |
(Relatório de Pesquisa, 18/86) |
Idioma: |
Português |
Notas: |
Tese Mestrado. |
Conteúdo: |
Os objetivos do presente estudo foram: a) analisar o efeito da introducao dos mercados a termo de cafe, soja e boi gordo na Bolsa de Mercadorias de Sao Paulo sobre a variabilidade dos precos a vista; e b) avaliar o desempenho da funcao preco-antecipatoria dos mercados a termo de cafe, soja e boi gordo. No primeiro teste empregou-se o coeficiente de variacao e o teste F para medir o grau de variabilidade de precos entre os periodos sem mercado a termo e com mercado a termo. As amostras de cada periodo foram de 48 meses para cafe, 33 meses para soja e 27 meses para boi gordo. Os precos mensais reais recebidos pelos produtores do Estado de Sao Paulo sao publicados pelo Instituto de Economia Agricola. Os resultados indicam que a variabilidade dos precos mensais de soja e de boi gordo diminuiram significativamente, enquanto a dos precos de cafe aumentou. A variabilidade infra-anual de precos de cafe nao se alterou entre os periodos. No segundo teste utizou-se de dois modelos: regressao linear e erro quadratico medio, ambos relacionando precos no mes de vencimento e precos defasados. As amostras foram de 20 contratos de cafe, 12 contratos de soja e boi gordo. Os resultados sugerem que, nos casos de cafe e boi gordo, para as 4 primeiras defasagens, os precos dos respectivos mercados a termo sao eficientes prognosticadores dos precos a vista esperados para a data de vencimento dos contratos. No caso da soja, os precos de contratos a termo sao eficientes prognosticadores de precos para defasagem de ate 12 meses. MenosOs objetivos do presente estudo foram: a) analisar o efeito da introducao dos mercados a termo de cafe, soja e boi gordo na Bolsa de Mercadorias de Sao Paulo sobre a variabilidade dos precos a vista; e b) avaliar o desempenho da funcao preco-antecipatoria dos mercados a termo de cafe, soja e boi gordo. No primeiro teste empregou-se o coeficiente de variacao e o teste F para medir o grau de variabilidade de precos entre os periodos sem mercado a termo e com mercado a termo. As amostras de cada periodo foram de 48 meses para cafe, 33 meses para soja e 27 meses para boi gordo. Os precos mensais reais recebidos pelos produtores do Estado de Sao Paulo sao publicados pelo Instituto de Economia Agricola. Os resultados indicam que a variabilidade dos precos mensais de soja e de boi gordo diminuiram significativamente, enquanto a dos precos de cafe aumentou. A variabilidade infra-anual de precos de cafe nao se alterou entre os periodos. No segundo teste utizou-se de dois modelos: regressao linear e erro quadratico medio, ambos relacionando precos no mes de vencimento e precos defasados. As amostras foram de 20 contratos de cafe, 12 contratos de soja e boi gordo. Os resultados sugerem que, nos casos de cafe e boi gordo, para as 4 primeiras defasagens, os precos dos respectivos mercados a termo sao eficientes prognosticadores dos precos a vista esperados para a data de vencimento dos contratos. No caso da soja, os precos de contratos a termo sao eficientes prognosticadores de precos pa... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
Coffee. |
Thesagro: |
Bolsa de Mercadorias; Bovino; Café; Coffea Arábica; Comercio; Glycine Max; Mercado; Preço; Produto; Risco; Soja. |
Thesaurus Nal: |
cattle; marketing; prices; risk; soybeans; trade. |
Categoria do assunto: |
-- |
Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Territorial (CNPM) |
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Registros recuperados : 8 | |
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Biblioteca(s): Embrapa Semiárido. |
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Biblioteca(s): Embrapa Caprinos e Ovinos. |
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Biblioteca(s): Embrapa Soja. |
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